我国银行现在面对的最大风险就是信用风险。信用风险管理不是怎么不是风险管理呢？全面风险管理不只包括技术，还包括政策，体系，文化等方方面面的东西，在一个银行建立一套有效的信用风险管理体系是是非常巨大的工程。贷款清收其实已经算不上风险管理了。银行的贷款清收是放在资产保全部门的，而不是风险管理部。
利率和汇率的波动是在加大的。从市场风险说，对银行债券操作敞口的风险是各行非常重视的事情，如果有外汇自营交易，对其敞口使用各自不同的限额管理也是有效的管理手段。从资产负债管理的角度说，对缺口的管理也是银行最重要的管理内容之一。
风险管理不止是管理利率，汇率波动的风险，很重要的也是管理好操作风险、道德风险、声誉风险等等，这些都是需要在银行建立整套的系统的风险管理体系。而这种体系的构建，本身就是风险管理必不可少的过程。
没有金融衍生工具的市场，你只是缺乏对冲的工具，但并不意味着你不能管理风险。没有一套有效的信用风险管理系统，银行只会叫坏帐拖垮。没有一套有效的缺口及敞口限额系统管理利率风险，当利率大幅度波动时候，你只能眼睁睁的看着银行的损失超过自己的预期。
现在各行买的债券，相信都有含结构性的固定收益产品。开发的理财产品，很多就是采用与外资行做的结构性衍生品，或者有的已经自己建立投资组合。各行其实都可以做衍生产品，这里面当然也都是有风险的。
很多已经建立的,看上去很简单的理论，应用到我国其实在细节上要面临很多的困难。所以当我们在做新产品时，要解决很多问题。比如掉期的定价，当你缺乏一条公认的收益率曲线时，怎样对其进行定价和有效的管理?你是使用红顶，alpha，bloomberg,reuters的收益率曲线，还是用他们市场份额的加权，或是采用复制现金流的方式来定价？
理论是随着实践发展的，我们国家的利率，汇率波动已经越来越大，银行开始涉足很多新产品，这些都是不仅需要参考国外理论的，也要根据我们市场的实际情况来选择实践的方法。
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