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2010-08-06
如果有这样的一个经验概率分布
损失比例(LGD)的概率分布(%)
[0,0.1](0.1,0.2](0.2,0.3](0.3,0.4](0.4,0.5](0.5,0.6](0.6,0.7](0.7,0.8](0.8,0.9](0.9,1.0]
18.5620.368.388.9811.987.195.395.999.583.59

怎么根据以上损失分布的经验值,进行随机模拟?是否先要拟合一个分布,然后再进行模拟。由于这样的经验概率分布有50组,我要根据这50组经验概率分布随机模拟50组样本,可能每一组服从的分布都不一样,怎么做这样的一个循环?
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2010-8-7 09:41:51
qianping522 发表于 2010-8-6 16:52
如果有这样的一个经验概率分布
损失比例(LGD)的概率分布(%)
[0,0.1](0.1,0.2](0.2,0.3](0.3,0.4](0.4,0.5](0.5,0.6](0.6,0.7](0.7,0.8](0.8,0.9](0.9,1.0]
18.5620.368.388.9811.987.195.395.999.583.59

怎么根据以上损失分布的经验值,进行随机模拟?是否先要拟合一个分布,然后再进行模拟。由于这样的经验概率分布有50组,我要根据这50组经验概率分布随机模拟50组样本,可能每一组服从的分布都不一样,怎么做这样的一个循环?
You can use random generation function RANTBL. Here is an example.

proc format;
value range
1='[0,0.1]'   
2='(0.1,0.2]'   
3='(0.2,0.3]'   
4='(0.3,0.4]'   
5='(0.4,0.5]'   
6='(0.5,0.6]'   
7='(0.6,0.7]'   
8='(0.7,0.8]'   
9='(0.8,0.9]'   
10='(0.9,1.0]'
;
run;

data tmp;
array p (10)  (0.1856    0.2036    0.0838    0.0898    0.1198   
                        0.0719    0.0539    0.0599    0.0958    0.0359);
seed=1;
do i = 1 to 50000;
     x=    rantbl(seed,of p1-p10);
     output;
end;
run;

**verify***;
proc freq data=tmp ;
table x;
format x range.;
run;
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2010-8-8 22:19:52
谢谢高手指导,上一个问题的回答也对我非常有帮助
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