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2037 1
2010-08-06
连老师,不好意思,有2个问题想向您请教:
1、Bootstrapping与Logistics回归
        我现在在写的一篇论文想研究中小企业的财务困境问题,用的是Logit回归。首先要论证是否应该对中小企业单独建模(而不是与大型企业一起混合建模)。这时候我想借鉴您讲座里讲到的加“规模Dummy”看显著性的论证方法,同时想应用Bootstrapping的方法。但是,Bootstrapping的理论依据LLN和CLT,认为最终的分布是正态分布,尤其是使用Bootstrapping residual 的方法,必然在大量抽样后残差分布基本是正态分布了。但是Logit函数里残差项假设服从Logistics回归,我总觉得好像有点怪怪的,不知道用Bootstrapping对logit模型抽样是否合理。
       另外,我看了您视频里介绍的方法是对系数的验证,也同意您pdf中的讲解“在使用LR 检验时,需要注意两个假设条件: (1) 两个模型必须为嵌套(nested) 关系; (2) 在估计两个模型的过程中,必须使用相同的样本。违反这两个假设条件中的任何一个,得到的检验结果都是不合理的。”
是能不能有一种方法是比较两个Logistics模型(大企业VS小企业)是否显著不同的?比如,我比较两个模型的Likelihood Ratio是否显著不同:先用Bootstrapping的方法使两个模型的样本量一样,同时两个模型变量完全一样,之后用Wald Test或LR Test。我不知道在Logistics方法下,程序应该是怎样的呢?
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2010-8-7 11:11:00
这两个问题我10号回到广州后查一下资料再回复你,你到时可以催促我一下。
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