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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2609 7
2010-08-09
在做一个project, 做了一个虚拟市场,用 monte carlo simulation生成了价格和价值, 目的是检验这个市场是否有效。
        现在已经有fundamental value 以及prices了(有1000次simulation的结果), 想知道用那些统计检验方法可以检验价格是围绕价值波动的,我统计这一块相对较弱,只想到了correlation 和mean difference.  

        多谢指教。
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2010-8-9 00:31:40
相当于是问,我怎么才能检验价格和价值这两个时间序列是否差异不大,,或者说价格是否有等同于价值的趋势

这么表达不知道对不对
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2010-8-9 16:00:49
金融里面的蒙特卡罗我还不熟,我个人觉得如果是2楼说的情况,似乎协整的一套理论可以用。个人的看法,我对这种模拟数据的处理不熟。统计里面一般是从现实数据中找出结论。等待高人的观点
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2010-8-9 16:06:25
相关分析也可以,均值的t检验一般的原假设是两个的总体没显著性差异,而待证实的是有显著差异。均值t检验不太合适,因为统计检验是证伪检验。
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2010-8-10 08:41:08
谢谢回答,相关分析是correlation吗,傻问一下。。。

大家一般检验随机漫步,用哪几个test呢
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2010-8-10 09:56:45
常用的随机性检验的参数检验是Q检验和LB检验,非参数的是游程检验。原假设都是序列是随机的。可能还有一些新的检验方法。
相关分析也有几种统计量,常用的皮尔逊的相关系数。另外还有斯皮尔曼的非参数方法。
相关分析的英文好像是correlation
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