统一公债的久期 - 经管之家

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收藏 2010-08-09

统一公债的久期为1+1/R，其中R为贴现率。这个公式是怎么推导出来的呢？谢谢~

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2010-8-12 11:44:14

统一公债价格公式：P = c / R，其中c 为息票利率
修正久期：D* = - (1 / P) (dP / dR)

= 1 / R
久期：D = (1 + R) D*

= 1 + (1 / R)

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2018-3-15 11:37:19

eltonxie 发表于 2010-8-12 11:44
统一公债价格公式：P = c / R，其中c 为息票利率
修正久期：D* = - (1 / P) (dP / dR)

非常感谢～～～

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