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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
4861 8
2010-08-10
悬赏 500 个论坛币 已解决
codedate
120010102
120010103
120010105
120010506
220030201
220030206
220030406

上面的表格是事件数据

code
dateret
1200101010.001
1200101020.011
1200101030.021
1200101040.031
1200101050.041
1200101060.051
1200101070.061
1200101080.071
1200101090.081
1200101100.091
1200105050.101
1200105060.111
1200105070.121
1200105080.131
1200105090.141
1200105100.151
1200105110.161
1200105120.171
1200105130.181
2200302010.191
2200302020.201
2200302030.211
2200302040.221
2200302050.231
2200302060.241
2200302070.251
2200304050.261
2200304060.271
2200304070.281
2200304080.291


上面的表格是收益率数据


codedaterrer(10)
120010102 
120010103 
120010105 
120010506 
220030201 
220030206 
220030406 


现在要计算上面的表格,也就是对每一个事件发生之后10日的累积股票收益率(累积乘法 方法计算)
注意,有的日子里有事件发生但是不是交易日,这样子的情况,需要将事件发生日期顺延到下一个交易日。

在此向SAS版面的各位大牛致以崇高的敬意!
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2010-8-10 15:56:59
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2010-8-10 21:24:17
做join的话肯定慢的,不知道楼主多少量的数据啊,时间多少,交易日流水有多少啊
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2010-8-11 13:12:45
交易日是股市10年的数据
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2010-8-11 14:45:45
1K股票*2K交易日大约200万条数据?
事件日不是太多1K左右的话,不会太慢吧
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2010-8-11 15:58:53
事件日是几万的数据量
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