gssdzc 发表于 2010-8-11 12:40
首先请问，你是怎样判定其是异常值的呢？建模的时候，牢记一个原则，应该是先有数据而后才有模型的，不是为了模型而去套数据的。所以判定其是异常值很重要，如果数据统计资料没有问题的话，应该是异常值的可能性很小，比如用arima模型不合适，不妨用garch模型。如果真是异常值。也没有关系，只是一两个，那就剔除了，样本容量略为缩小，对建模也没有太大影响。供参考