刚刚开始学习.
Variable A测试后平稳, I(0),

Variable B用eviews做ADF的unit root test完毕后, 如果得出来的t-statistics大于ADF的临界值, 存在单位根, 可能是I(1);


我再做一阶分差的时候, t-statistics小于ADF的临界值, 那么这个数据就是I(1)平稳啦.


Variable C测试后平稳, I(0),


然后我的问题是, 当数据B一阶分差之后, 是否需要对数据B进行怎样的处理然后做3个变量的cointergration(协整)呢?


假设这里variable A是因变量(dependent variable), 如果我想找出的(自变量)independent variable B和C, 跟A的关系.


那么接下来我要怎样做呢? 应该什么model呢?


不好意思, 刚刚学, 表述能力有限, 麻烦大家帮忙看看. 谢谢