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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
1530 1
2010-08-12
《非寿险精算学》孟生旺著
p145
习题5.8 和5.10(以前在论坛下的《非寿险精算学》答案.pdf中这样写)
5.8中a=1/4*(...)-2.85^2   样本数据4个  也就是求方差的时候用的是没有修正过的公式,取n
5.10中a的求解是取 n-1的
两个问题:
1,n到底取几?
2,5.10中a的求法是不是错了?

《非寿险精算学》答案,论坛里面有可以下一下

谢谢,谁能回答一下
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2010-8-14 00:07:18
这题与126页的例5-2应该是同类型的,给出的条件都有损失的概率,所以做法上跟那个例题是一样的。所以答案里面的1/4是一个整体,是一个概率值,而不应该将4理解成n。所以,我觉得这个习题应该用Buhlmann模型才对。
    再说,这一题都不能用那几个公式,那些公式都是以n,m或r为参数的,而这题因为给出了概率,所以直接按照概率平分就好了,具体做法参考例5-2。
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