比如有动态面板模型(1):ln(Yit)=α+β1*ln(Yit-1) +Uit
然后很多文章都把他做了差分,得出了一个新的动态面板模型(2):Sln(Yit)=α+β1*Sln(Yit-1)+SUit
模型(2)中间的S表示差分符号。
我现在知道,在stata中采用 xtabond 命令估计此类模型,该命令的第一步是进行差分变换,以去除个体效果,第二步是采用滞后项,即ln(Yit-2)作为工具变量,完成GMM估计。
但是在eviews中,我在输入的时候,到底是输入我算好的Sln(Yit)和Sln(Yit-1),还是直接输入ln(Yit)和ln(Yit-1),工具变量都是ln(Yit-2)?
求高人解答,谢谢