老师您好：想咨询一下，分组回归如何比较变量系数的显著性？如何比较模型整体的显著性？例如，把所有上市公司分为“高竞争行业组”和“低竞争行业组”，然后采用固定效应模型对其进行回归，低竞争组模型为：perf1=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*control1+e1；高竞争组模型为：perf2=b0+b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*control+e2。如何比较a1与b1、a2与b2、a3与b3系数的显著性？还有两个模型的显著性如何比较？因为前面使用了交互项做了回归分析，我想利用分组回归做稳健性检验。谢谢！（模型来源于《管理世界》2010年第1期的文章：P133-141.）