全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
面板数据几问
辛怡
1732 4
2010-08-18
帮助啊 帮助

顺便请教，面板数据，两个变量，一个平稳，一个不平稳，是不是把不平稳的差分后和平稳的做VAR模型，还是两个都差分后做

对于平稳性检验，是用原始数据还是取对数后的数据

stata面板VAR程序，谁有啊，谢谢啦，
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
mdjack
2010-8-18 17:30:55
我也不会，同问。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

辛怡
2010-8-19 09:39:33
请教请教请教啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

辛怡
2010-8-19 21:27:48
请教请教请教请教
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fenix0122
2010-8-21 01:54:55
有一些文献，对面板数据的分析前都没有做unit root test。
对于time series小而cross section大的数据 unit root test 是没有必要的。Baltagi, 2008, Econometric analysis of panel data 12章。
我个人认为觉得如果T不是特别大，是可以不做unit root test的。
如果差分一定要做的话，我觉得要两个都做，否则做出的东西没有啥意义吧？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群