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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2010-08-20
请问Wald检验、LR检验、LM检验与F检验和t检验有什么区别和联系?
F检验和t检验是Wald检验、LR检验、LM检验与F检验这三大检验的特例对吗?
用Wald检验、LR检验、LM检验与F检验可以代替F检验和t检验吗?
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2010-8-21 12:32:37
好问题,厘清基本概念是学习的第一步
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2010-8-21 18:55:06
MA"是煤矿安全标志准用证。防爆电器产品均实施煤矿安全认证(MA认证),是由国家煤矿安全监察局授权发证的
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2012-11-23 17:30:15
顶!同问啊!
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2013-11-4 14:18:15
怎么就是没有人回答呢
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2014-2-4 18:37:06
汀左 发表于 2013-11-4 14:18
怎么就是没有人回答呢
试回答:(1)大样本条件下,W,LR和LM都趋于卡方分布。
            (2)大样本条件下,F检验与经自由度调整的W检验相同,但是前提是同方差。在大样本下,W检验趋于卡方部分,调整自由度后,F检验依然渐进趋于F分布。
             (3)classical linear reg假设下的t和F检验在大样本下仍然成立,而Wald检验通常只用于大样本检验。
以上来源于wooldrige的panel data P60 和Bruce Hansen 的计量讲义,本人非统计出身,数学渣,有错请板砖。
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