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2010-08-23

上海财经大学

研究生课程大纲及教学进度表

课程名称:数量风险管理
(英文名称:)(Quantitative Risk Management)

授课教师:军 (Jun Cai)

授课对象: 博士生, 硕士生





教材及主要参考书目:No textbook is required for this course.
The primary reference will be the lecture notes given in class, which are based on selected topics from the following books:


Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools by Alexander J. McNeil, Rudiger Frey and Paul Embrechts, Princeton University Press (2005).

Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance by Paul Embrechts, Claudia Kluppelberg and Thomas Mikosch, Springer (1999).

CreditRisk+ in the Banking Industry by Matthias Gundlach and Frank Lehrbass (Eds.), Springer (2004).

Loss Models: From Data to Decisions by Stuart A. Klugman, Harry H. Panjer and Gordon E. Willmot, Wiley (2008).

课程内容及进度安排:

课次
                                                              

1
2009-12
Introduction to risk management


Lecture

2
2009-12
Counting processes in modeling aggregate risk


Lecture

3
2009-12
Aggregate risk modeling


Lecture

4
2009-12
Aggregate risk modeling


Lecture

5
2009-12
Aggregate risk modeling


Lecture

6
2009-12
Aggregate risk modeling


Lecture

7
2010-5-18
Aggregate risk measures
Lecture

8
2010-5-19
Aggregate risk measures/ Modeling dependent risks
Lecture

9
2010-5-19
Modeling dependent risks
Lecture

10
2010-5-25
Extreme value theory
Lecture

11
2010-5-26
Extreme value theory
Lecture

12
2010-5-26
Credit risk management
Lecture

13
2010-6-1
Credit risk management
Lecture

14
2010-6-2
Insurance risk management
Lecture

15
2010-6-2
Insurance risk management
Lecture

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数量风险管理.rar

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2010-8-23 17:14:12
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2010-8-24 04:37:17
非常感谢!!!!
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2010-9-13 11:35:55
2# haug 怎么看不到你的回帖内容?
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2010-9-19 16:55:05
shufe080607 发表于 2010-9-13 11:35
2# haug 怎么看不到你的回帖内容?
可以看到!
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2010-9-20 12:54:07
哦,可能是我用手机看的原因吧 5# kelffon
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