两只股票正态分布，同时买，服从什么分布呢？ - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

两只股票正态分布，同时买，服从什么分布呢？

2693

5

收藏 2010-08-23

相关词条：正态分布, 股票

我也想创建词条赚积分
令X，Y代表两只股票的收益率（百分比）。如果X ~ N（15,25），Y ~ N（8,4），且X与Y相关系数为-0.4。假设你持有两只股票的比例相同。求投资组合收益率的概率分布？
我只知道（X, Y）~ N（15, 8, 25, 4, -0.4）。但是两只股票比例相同怎么做呢？
谢谢：）
本文来自: 人大经济论坛金融投资学版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=892306&page=1&from^^uid=644732

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-8-23 21:31:34

这个投资组合收益率应该还是服从一个正态分布，因为其收益率Z为X，Y两只股票收益率的线性函数！自己算一下E(Z)=0.5E(X)+0.5E(Y),D(Z)=D(0.5X+0.5Y),即可得组合Z的平均收益率和方差，那么Z~ N（E(Z),D(Z)）。具体的，楼主你自己算吧！！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-24 07:47:44

楼主需要加强对高数的学习呀，呵呵，仅为个人观点，绝无他意～

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-24 09:05:56

组合为正态分布
Assume A~N(E(A),Var(A)) B~N(E(B),Var(B))
组合则服从N(A%*E(A)+B%*E(B),A%^2*Var(A)+B%^2*Var(B)+A%*B%*Correlation*SQRT(Var(A)*Var(B)))
A%+B%=1

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-24 18:42:32

感谢2楼和4楼朋友的解答。
感谢3楼朋友的建议。
确实是。我上学期刚学完概统。哎。学得太不扎实了。考试能考，但以考完就忘了。看了2,4楼朋友的建议才想起来，赶快去翻书回忆。
谢谢你们。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-8-26 15:41:25

万丈高楼平地起，顶一个！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群