有没有用方差作为自变量的模型呢? - 经管之家

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有没有用方差作为自变量的模型呢?

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收藏 2010-08-25

有这样一个现象:

变量A同时受到:
1.变量B
2.变量B的波动率(就是方差)
3.变量A的滞后项
的影响

我想捕捉这个现象,应该用什么模型呢?

PS:请注意,这个和GARCH不一样啊,GARCH关心的是变量A的方差及大小.

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2014-10-29 14:38:58

你如果考虑b的方差可以考虑把平方项加进去作为一个新的变量替代表示方差

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