我也有类似问题，请问5楼，如果文件名有规律，insheet using的循环怎么写呢？

由于Stata目前还无法直接导入xls文档，所以个人认为这道题目的难点不在于“循环”（即使是没有任何规律的文件名，Stata照样有办法循环之！！！help forval; help foreach; help extended_fcn），该题的最大难点在于：如何“将xls文档另存为csv文档”（或者越过此步骤）。

假如你只有区区若干xls文档，那么逐一用Microsoft Excel打开，然后另存为“csv文件”，一点问题都没有，但……假如你有1000+个xls文档呢？！难道你真的想做1000+次的“双击（打开）→文件→另存为→（保存类型）逗号分割，csv文档”吗？

经过初步思索，本人目前想到的思路有三，逐一列出，供大家借鉴，也请论坛高手支招：
其一，直接的笨办法。运用类似AutoIt3或鼠键精灵之类的小软件，编写相应script模拟鼠标键盘动作代替人工完成1000+次的“双击（打开）→文件→另存为→（保存类型）逗号分割，csv文档”工作。假如文件名没有规律，那么批量重命名小软件（如rename it!）恐怕也是必须的。
其二，VBA方法。在Microsoft Excel中编写vba程序，完成指定文件夹下1000+指定xls文件的“双击（打开）→文件→另存为→（保存类型）逗号分割，csv文档”工作。不要怀疑Microsoft Excel的功能，这工作确实可以很优雅地实现。
其三，将xls文件直接转换为dta文件。单一xls文件转换为dta，Stat/Transfer软件就是首选，那么又该如何实现1000+次循环呢？仔细查阅Stat/Transfter的帮助以及在Stata内findit stcmd也许有你想要的答案！

最后，要指出的是，
①事实上，Wind支持将数据文档存储为csv格式或txt格式，如此我们可跳过将xls文件另存为csv文件的步骤。
②由于Stata的insheet命令（help insheet）和Stat/Transfer将智能判断变量名以及变量类型（数值型还是字符型），这可能导致在你利用循环将“导入／保存”的1000+个.dta文档append起来（也可能是merge起来）时提示出错（主要是“变量类型不匹配”），这需要你考虑并加以处理；
③Wind导出的xls格式数据最后一行往往会标注“数据来源：Wind资讯”字样，这需要你在程序循环中将其删除——当然本贴涉及的是从Wind逐一导出的行情序列数据文档，不存在此问题。

总之，高效准确的数据处理也是门大学问，它可能需要你的跨界思考。

突然想起若干月前曾经有个类似的帖子（我也有进行回复），现将其找出，http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=765534&page=1#pid5439037，供大家参考。

相对于若干月前的那个帖子，VBA方法是我新近想到的。据说还可以用Stata的odbc命令，可惜我手头尚未有相关的实现案例。

stata transfer先转化成stata可以接受的格式

8# voodoo
不知道excel里有没有类似word的宏功能呢

1# hittilehua
我目前在做一个股票收益率波动方面的东西，从WIND上下载的个股历史行情数据都是一个个单独的文件，如何用STATA读取大批量EXECL文件上的数据，（不用复制粘贴，这样的工作太繁琐了！！），然后用STATA将每个个股上的数据进行合并计算呢？跪求各位大哥大姐的求助啊！！
回复：
1，好久没有用wind，忘记里面是否可以一次导入所有代码。如果wind没有这个功能，可以换用国泰安数据库，一次导入所有个股。这样，一只股票一年有约250个观测，一共有不到2000家上市公司，这样的话，一年的观测总数是250*2000=500000=50（万）个，这已经超出了国泰安一次输出数据集观测值的上限（TXT、excel为65000个，VF为20万）。是否可以采用周收益率波动？如果是周数据的话，那么一年一只个股约有50个观测，所有个股一年的数据集共有50*2000=100000个，此时可以采用VF形式输出，如果没有VF，可以分两次导入代码然后输出。按此方法将每一年的数据分别下载出来（假定为excel格式），将这所有的excel格式数据集导入SAS，完了再将这些数据集纵向合并即可。说明：如果你不是要研究全部个股，而只是部分个股，那么输入代码即可。另外，如果你的单个个股的数据已经下载好了的话，可以导入SAS中进行纵向合并即可，很方便。
2，如前所述，笔者并没有涉及到STATA，而是建议你将数据集导入SAS。SAS在处理大型数据集的时候特别强大，stata由于数据只存放在内存中，不方便进行数据集处理。根据笔者的经验，可以用SAS来进行大的数据集处理，而STATA主要是在面板数据方面较为灵活实用，Eviews则是在时间序列建模时很实用。

11# wbzdwss
大部分此类软件都是具备宏功能的。EXCEL的宏功能很强大。

stata/transfer的帮助文档里command processor一栏中有详细介绍如何批量转换文件格式，可以参照一下

新版的Stata已经可以使用import excel来读取excel格式的文件。