唉,怎么用winbugs做SV-SF啊,哪位高手能指点下吗

SV-SF是什么呀？搞不懂了！

哪位高手能做THSV啊

我做leverage effect model.退火了一万次,再迭代四万次,可结果好像不对啊,前面四个模型倒没问题.
model{
### likelihood: joint distribution of ys
for (t in 1:(N-1)) {
Ymean[t] <- rho/tau*exp(0.5*theta[t])*(theta[t+1]-mu- phi*(theta[t]-mu));
Yisigma2[t] <- 1/(exp(theta[t])*(1-rho*rho));
Y[t] ~dnorm(Ymean[t],Yisigma2[t]);
}
Ymean[N]<- mu-phi*(theta[N]-mu);
Yisigma2[N] <- 1/(exp(theta[N]));
Y[N] ~dnorm(Ymean[N],Yisigma2[N]);
#####################################
theta0 ~dnorm(mu,itau2);
thetamean[1] <- mu + phi*(theta0-mu);
theta[1] ~dnorm(thetamean[1],itau2)I(-5,5);
for (t in 2:N) {
thetamean[t] <- mu + phi*(theta[t-1]-mu);
theta[t] ~dnorm(thetamean[t],itau2)I(-4,4);
}
###### prior distributions
phistar ~ dbeta(20,1.5);
phi <- 2*phistar-1;   #(expected value 0.86)
mu ~ dnorm(0,0.1);
beta <- exp(mu/2);    #beta:= exp(mu/2) is a constant scaling factor
itau2 ~ dgamma(2.5,0.025);    #(expected value 100)
tau <- sqrt(1/itau2);
rho ~ dunif(-1,1);
}
是哪个地方出了问题呢.

请问有哪位大大知道杠杆效应的SV模型的峰度计算公式是怎样的吗

有哪位高手有用WINBUGS做BOX-COX-SV的程序没

怎么就没有高手回复一下呢.

謝謝樓主的分享

都是好东西 拿去学习了

抱走了~~

winbugs 交流群 212700541，有兴趣的同学请加

这都是神马啊？

楼主是不是有代码的注释了呢，我现在也是初学，不懂里面的参数含义，结果也看不懂，能否发份资料，谢谢！1065442573@qq.com

祝福楼主啊

good  谢谢

感谢好心人，您的建议对我非常的有用，我的麻烦终于解决了，真是好人呐！大好人呀！

您好，用您的程序运行了 可以走的 结果出来 但是我设置DIC的时候点SET出现的是没有办法计算DIC值，这是怎回事呢？
1.是不是我退火的操作不对呢？我是先UPDATE5000次，然后设置mu,phi,tau，然后再update10000次。是我这样退火对吗？还是说我迭代或是退火的次数不够？
2.初始值设置错误？我用的就是您的初始值，然后其他的随机呀。
3.是不是我的软件出现问题？
请求答疑解惑呀，无比困惑，试了好多次了都不行。

这样的问题我也遇到了  现在还不知道怎么办 不知道你解决了没

现在还没有解决呢，在各方求助中，如果我解决了会告诉你的，如果你解决了也请告诉我一下哦

弱弱的问一句，后来你的SV模型用什么做的，做出来了吗？

现在在考虑R软件和winbugs一起结合做，试试看能不能做出来

哦，R软件我还没有学呢，不会呀，你做出来了吗？做出来的话教我一下吧？

好东西，受教了。

楼主 有Winbugs的资料和代码吗？帮帮忙发一份吧 ，正在学习中，各种扩展形式的代码都要哈。谢谢楼主的慷慨大义。  1083167925@qq.com