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2010-08-30
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这篇文章要说明的是,如何将一个技术指标予以机率化的过程,这方法适用在所有的技术指标上,不论它是大家耳熟能详的KD指标、MACD指标或者乖离率等等。乖离率除了算是个技术指标之外,更重要的它还包含了「报酬率」的观念,而投资人在各个时点时的获利状况,是影响其买卖决策的最重要因素,所以本文就先以乖离率来说明。
在计算技术指标值时,当中的参数设定是很重要的,通常短期参数看短线行情,长期参数看长线行情。为了兼顾长短期行情都能分析,所以我们对乖离率指标值,选择了月线(20日)、季线(60日)、半年线(120日)、年线(240日)以及两年线(480日)。
我们先算出某一指数或个股自上巿以来至今全部资料的每日乖离率值,以月线乖离率为例,比如算出全期每日的月线乖离率,然后再算出所有月线乖离率的「平均数」以及「标准差」。注意这个平均数与标准差是本理论的重心,因为在算机率分配时,是少不了这两个重要的参数的。当然,我们同样可以算出其它季线、半年线等等的平均数与标准差,所以每支股票从月线到两年线乖离率,我们一共会有五组乖离率的平均数及标准差值。附表1所示,就是我们所算出部份指数及个股的五组乖离率值的平均数及标准差的例子,为了进一步参考起见,我们对每组乖离率值又加算其乖离率值的最大值与最小值。各位如果想要全部所有台股的五组平均数及标准差的话,可以从附加档案中下载。
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2010-9-1 02:43:42
概率化的过程至关重要。
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