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2010-09-01
望大家不吝指教!

SVAR的滞后阶数是否就沿用约简式VAR的滞后阶数?

如果是这样,我看到有个模糊的标准:“年度数据1-2阶;季度数据4-5阶;月度数据12-13阶”,
我的问题是:
对于季度数据,约简式VAR通过LR、FPE 、AIC 、SC、HQ一致选择为2阶,那此时选择2阶还是4阶?
对于年度数据,约简式VAR通过LR、FPE 、AIC 、SC、HQ一致选择为3阶,那此时选择3阶还是2阶?

因为滞后阶数选取不同,对后来脉冲响应函数(impulse response function)的分析结果产生很大影响,所以向大家请教~!
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2010-9-2 13:05:43
这个标准,谁说?在哪本书上见到的?
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2010-9-2 16:55:00
这个帖子的五楼:http://www.pinggu.org/bbs/thread-794124-1-1.html
这个标准也不是绝对的,但季度数据选4阶,月度数据选12阶,是有实际意义的,对于年度数据我就搞不清楚了。
2# j_w_x9299
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2011-7-6 17:59:05
年度数据选4阶以上的有不少,国外关于经常项目的文献还有var(5)的
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2013-9-19 00:25:51
tryshy 发表于 2010-9-2 16:55
这个帖子的五楼:http://www.pinggu.org/bbs/thread-794124-1-1.html
这个标准也不是绝对的,但季度数据选 ...
我就问你,你选季度滞后四阶, 你还能估计参数吗?
高铁梅的书上写的很清楚,
滞后12阶,如果VAR和SVAR还能做出来,小弟真是佩服
季节调整那一关你都过了
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