核密度函数窗宽选择

gqland

6811

收藏 2010-09-05

最近在看文献的过程中遇到的这一说法，不知道是什么意思，请高手解答。
补充：基于某个核密度进行窗宽选择时，往往具有主观性。是什么意思？谢谢！

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ljwyz

2010-9-6 08:49:35

核函数是非参估计的方法，最基本的，比如你有一组X，想估计Y，你现在是没有一个参数模型的，怎么办
核函数就是给一个区间内的X一个权重，来解释Y，至于这个权重是多少，不同区间里的X应该有多重要，这是你决定的。不过一般来说，区间越小的话，非参估计值越精确。详情你可以搜索 Li and Racine （1999，2007）

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gqland

2010-9-8 22:23:09

谢谢，我明白了！ 2# ljwyz

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runman

2016-9-6 10:10:39

ljwyz 发表于 2010-9-6 08:49
核函数是非参估计的方法，最基本的，比如你有一组X，想估计Y，你现在是没有一个参数模型的，怎么办
核函数 ...

请教一下，变量多的情况下，用cross validation计算带宽，真的很慢啊？！

为了得到较为合理的带宽，有什么折衷的方法可以替代呢？

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