紧急求助：已通过协助检验，但granger检验显示没有因果关系，该如何处理？

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收藏 2010-09-09

请教高手们，在做论文时，选取了三个变量，GDP\短期贷款和长期贷款，都通过了单位根检验（一阶单整）和协整检验，显示他们有长期协整关系，但做GRENGER检验时，发现短期贷款不是GDP的格兰杰原因。我看书上说，如没有因果关系，就应把这个变量作为外生的，但是这样，之前的VAR模型是不是就不成立，那么是不是要根据新的var模型做协整，可是这样一来我就得不到三者之间的长期关系了，这个长期关系是我迫切需要的。恳请高手们赐教

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gssdzc

2010-9-9 12:51:49

我的理解是：你如果非要长期关系，其实变量之间有协整关系就足以说明问题了，看样子你是通过var模型，然后进行协整关系计算的，然后再做个误差修正模型，说明三变量之间的长期协整关系和短期误差纠正，对于完成你的课题应该足够了。至于格拦截因果检验，建议你多做几期，然后说明问题这样说服力更好，实在没有因果关系，建议干脆不要做了。
局部对整体没有影响，所以这些建议，供你参考！

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machunyan6

2010-9-9 16:56:11

2# gssdzc

多谢大师，我还有一个问题，就是vec模型中有些系数没有通过t检验，这也从另一方面说明了格兰杰检验的问题，即短期没有因果关系，这不仅和理论有所违背，而且说明之前设立的VAR模型有问题，恳请赐教该如何解决呀

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787740190

2010-9-9 20:04:30

我和2楼的看法一样，vec一部分系数没通过检验也不是很大的问题，有的论文也这么做了而且还在核心上发表了

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qingqing840322

2010-9-9 20:12:42

有协整关系，就表明有长期均衡关系，三个变量之间至少会存在一个因果关系，短期债券不是gDP的Granger原因也正常的，从计量角度上看

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machunyan6

2010-9-10 19:23:51

5# qingqing840322

可有一个问题我一直很纠结，就是协整关系是在设定的var模型基础上做的，而高铁梅的书中将granger因果检验作为检验设定的var模型的检验，如果那就意味着没有因果关系var模型就不成立，那协整检验方程还成立吗？还有，这会不会与模型设立的形式有关呢？一般都将贷款与gdp的关系设定为log的线性形式，那我能不能将短期贷款、长期贷款与gdp设定为log的线性关系，如果不能，应设定为什么形式?恳请赐教！

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