随机扰动项的方差估计

knleeda

32167

收藏 2010-09-11

在普通最小二乘法OLS下，随机干扰项的方差估计量，有的教材把它的分母写作n-k-1,有的写作n-k，为什么自由度会不同？孰是孰非？或者是都可以？哪位高手搭救下我~~~

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knleeda

2010-9-11 15:51:51

我知道了！有些教材定义k是解释变量的个数，这时候随机误差项发差估计的自由度应为n-k-1，但有些教材在证明时，k的个数也包含了截距数在里面，此时随机误差项发差估计的自由度应为n-k。一言蔽之，随机误差项发差估计量的自由度=样本数-解释变量数-截距数（就是1啦）
看来是我小眼昏花了，以后看教材的时候要多加留意。