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2010-09-13
面板数据的单位根检验不是有好多种方法吗,是不是所有的方法都拒绝原假设,才能说明数据是平衡的呢。
我的检验结果如下:
  
   Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t* -22.7887  0.0000  9  36
Breitung t-stat  2.27279  0.9885  9  27
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat  -6.30643  0.0000  9  36
ADF - Fisher Chi-square  37.0067  0.0052  9  36
PP - Fisher Chi-square  53.2083  0.0000  9  36
   
那么序列是平稳的吗?
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2010-9-14 12:30:56
楼主您好,

默认是六种检验方法吧。
从你的结果来看,五种检验方法的结论都一致认为序列不存在单位根,即你的序列是平稳的。


PS:按我们老师的说法,一般如果有三个以上指标认为是平稳的,并且其他指标出入不大就可认为序列是平稳的。

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2010-9-14 15:57:02
2# 玄霄
如果有一种方法不能拒绝呢,能说明序列是平稳的吗。
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