题目好多啊，来不及做。

太难了！！

我先做问答，即使不知道正确的答案是什么，好歹凭影响能写点。

那个计算题，都是什么呀？专考边边角角，这考试是为了提高精算技能，还是就是考试，尽量降低通过率。

我看老美FAP的内容实用多了，

恩，计算题是太多了，而且计算起来很烦的。就那一道CIR模型谁做了？

那道cir的题目，就书上题了一点点，居然就让我们记住公式，还要应用，正**啊

CIR模型认为，利率围绕一个平均值波动，如果利率偏离了平均值，它总是要回到平均值的。利率回到平均值的时间由模型中的调整速度描述。如果调整速度接近于1，利率将很快回到平均值。用△r表示利率的变化，r表示现行短期利率，R表示平均利率，a表示r的调整速度，δ表示期望值为0的误差项，可以得到基本的单因素模型公式如下： △r=a（R-r）+δ

以上是网上看到的，现在还不知道书上哪里有。
忽然想到前面一道题，好像也是问什么单因素投资组合模型的题，我把马可维茨均值方差法和效用最大化法写上还解释了一通，现在想想好像有问题，大家还记得那道题吗，脑子乱死了。

我觉得这道计算题缺了条件的。比对书上的Vasicek模型。

那道单因子模型应该就是CAPM模型吧。

我只列了CIR公式
下面不知道要如何解了

单因子我写的举例也是CAPM

我觉得也是CAPM公式，但是后面又问了有效前沿，就有些糊涂了

反正几乎没有自己很肯定的题目.都是瞎写的.

弱弱地问一下，是不是要准精算全通过了，才能考精算高级部分啊

哪位好心人能解答一下

18# flmzl

我是基础课程和高级课程一块考的，除非以后专门出规定（考完准精后才能考高级课程），不然应该还是可以一块考的呀。

英精里有关于cir的，当时是记住了的
以为中经是不用考这个的，毕竟书上才提了那么一小句嘛！

我就分红险那道感觉写得比较完全

哦，好的，谢谢，呵呵 20# huangdw

准精的话  改革后只要高级5门就可以了 而没拿到准精的话要考7门 我这次报了最后两门  希望低空飘过
单因素模型跟后面双因素模型是个类型的 不过我也用了CAPM去答了  后来发现有问题 以及没时间改了
有效前沿跟前面的问题是一致的  需要求出均值 方差之类的东西才能计算

这一题怎么算资产之间的协方差啊？

25# taotao119109

唉，很多不会，我确定一定以及肯定的知道这次又当分母了

恩   我记得方差很容易就求出来了  我当时没花多少时间就做出来了  不过前面的题目把我郁闷坏了

大家有没有兴趣来回忆题目啊？
我这次没时间记题  时间太紧  上两次都记了 可惜都通过了了 当然 我 更希望自己能通过 呵呵

cir那道题，基本没法做，公式不记得，即使记得，也不知道如何计算下面的债权的收益率

哈哈，刚刚查了成绩，过了，俺成精了，引用同学的评论。祝Z&Y早日成精
201009  100900********  资产负债管理 6 是 北京中央财经大学