急！不同阶单整如何做VAR和格兰杰因果检验

panlifeng

13186

收藏 2010-09-17

请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢

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rrx6658

2010-9-17 06:52:41

一定要用同阶单整的，但是你可以对原序列做些处理，看看能不能形成同阶单整。

协整的话，是对原序列做的协整，不是差分后的序列之间的协整关系。

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yuzhaoyu

2010-9-17 06:58:18

panlifeng 发表于 2010-9-17 03:40
请教各位前辈，两个序列不是同阶单整的情况下，即一个一阶平稳，一个二阶平稳，可不可以做VAR和格兰杰因果检验，如何做(是用原数据还是差分后的)要同阶单整吗? 谢谢

同阶单整是你做协整的前提，格兰杰因果跟这个没有关系但是由于很多文章把这个放在最后导致许多人认为格兰杰检验要去同阶单整 var一般都是在单整前提下做的国内很多文章都是抄过去炒过来所以建议你看看高铁梅的书啊

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meaty

2010-9-17 16:47:36

[em44]

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panlifeng

2010-9-18 05:46:35

2# rrx6658
谢谢楼上各位解答，我在取对数后，实现了同阶单整稳定，但是发现VAR的拟合度只有0.14， Adj. R-squared是 -0.19，这是怎么回事啊（用了18组数据），该如何提高拟合度呢，谢谢

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coco199012

2013-7-17 08:45:59

我也遇到这样的问题了

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