请教GMM命令 - Stata专版

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收藏 2010-09-18

1）reg ldi lofdi
2）estimates store ols
3）xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr)
4）estimates store iv
5）hausman iv ols
（在面板数据中使用工具变量，Stata提供了如下命令来执行2SLS:xtivreg depvar [varlist1] (varlist_2=varlist_iv) （选择项可以为fe，re等，表示固定效应、随机效应等。详见help xtivreg）

已上是一份关于GMM的讲义里的命令，请教高手解释一下是什么意思，怎么仿写，尤其是第三个，谢谢

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fengqing

2010-9-18 22:27:59

第一行表示对 lid lofdi 做Ols回归
第二行储存结果（以作hausman检验）
第三行工具变量回归用回归lofdi=lofdi的滞后量 ldep lexr 的拟合值作解释变量，进行回归
第四行储存结果
第五行 hausman 检验，以比较哪种结果更好
1）reg ldi lofdi
2）estimates store ols
3）xtivreg ldi (lofdi=l.lofdi ldep lexr)
4）estimates store iv
5）hausman iv ols
本文来自: 人大经济论坛 Stata专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=124114