对于两组数据，我先做unit root单位根检验（ADF and/or PP test），发现是平稳的Stationary。然后是否可以做自相关（autocorrelation）检验？如果可以，我发现自相关方差（autocorrelation coefficient）在10个滞后项里基本都在两条线之内，LB测试的结果都是10%以上不显著，也就是说明不存在自相关？最后，我又做了两组数据的granger因果分析，这里granger的滞后项（lag）要取几个呢？

这样的处理顺序是否合理？还需要加点什么测试，比如ARCH或GARCH模型，因为这里的两组数据都另外要各做回归的因变量。协整应该不需要了吧，如果是平稳的？