协整之后残差不平稳

lanxinaaron

7356

收藏 2010-09-19

我做了一个收入和消费关系的时间序列分析模型，当做完协整回归之后，检验残差的平稳性结果是不平稳，我该怎么办呢？哪位好心人帮我分析一下，很急的问题，多谢各位了，感激不尽~~~

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zhaojumping

2010-9-19 17:38:40

首先你要确定产出和消费是不是同阶单整，其次EG两步法的残差平稳性检验不能用普通ADF检验，要用AEG检验，这个检验的临界值要低于普通ADF检验。

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lanxinaaron

2010-9-19 18:36:40

2# zhaojumping

多谢你的热心帮助。。。真的很谢谢。。
收入和消费是同阶单整的，残差平稳性不能用普通ADF检验吗？我看书上和一些资料上说的都是说就用这个呀，而且我作出了残差序列的图形，发现波动有点大，似乎是有点不平稳。。。

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zhaojumping

2010-9-19 20:24:28

检验本身还是一样的，但是所使用的分布有差别，也就是检验的阀值是不一样的，AEG检验比ADF检验更不容易拒绝原假设。此外，还应该考虑检验的形式是否正确（截距和时间趋势项是否设定正确）以及数据本身是否有问题

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lanxinaaron

2010-9-19 21:26:45

4# zhaojumping

检验更不容易被拒绝那岂不是更不平稳了具体要怎么做呢？可以详细说一下吗？因为以前完全没学过这些，所以是零基础，很多都不懂，多谢你的热心帮助谢谢~~~

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zhaojumping

2010-9-19 22:32:39

还应该考虑检验的形式是否正确（截距和时间趋势项是否设定正确）以及数据本身是否有问题
本文来自: 人大经济论坛 Eviews专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=181453

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