在处理平行面数据时，要对模型进行选择。目前我遇到的问题是，在对一组平行面数据进行处理，选择回归模型时，算得的s1=0.025856,s2=0.005595,s3=0.025576,由此算得的F1和F2值都是负数，明显不对。不知道为什么会出现这种情况，特向高手们寻求帮助解答，该如何选择回归模型，以及如何进行解释？
注：我用的是Eviews 5.0软件，TSLS回归方法。
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建议你用stata软件做
既然你s3是最小的,为什么会负呢
还有,你的S是不是有问题,很少看到这么小的S..居然会在小数点之后..
参差平方和小是和我处理的数据有关，数据为增长率，用对数进行了处理，故本身数值就很小，都是小数点之后位数的数值。
S1、S2、S3分别代表的是混合回归模型、变截距模型以及变系数模型的残差平方和，F2和F1的数值是通过利用S1、S2、S3的数值来进行计算的，比如F2＝{（S3－S1）/[(n-1)(K+1)]}/{S1/[n(T-K-1)]},F2~F[(n-1)(K+1),n(T-K-1)]，通过计算出来的F2值和临界值进行比较来判断是否拒绝选择模型为混合回归模型，具体的内容课参看李子奈的《高等计量经济学》，正是得出S1比S2以及S3小才不能通过F经验来选择模型（因为计算出的F值为负数嘛），这正是问题所在。
你所说的混和模型,也就是所谓的S1是不是截距和系数都不变的模型???
混合回归模型是指具有共同截距项和系数项的模型，S1是混合回归模型的残差平方和。
呵呵,看来你是没搞清楚s1,s2,s3,s4的含义..所以你跟我理解的不一样..看了你上面的说明,我知道问题在哪里了
首先作为被减数的是变截距和变系数双变模型,一般来说我们称为S4(也有称为S1),减数就是S1=混和模型,即截距和系数都不变的模型,S2为变截距,s3为变系数..
所以我说为什么你s4小还会出现负值,就是因为你没搞清楚做被减数的是哪个模型..
用eviews做panel data好象有问题的，
国外的文章一般都提供固定和随机模型两种结果做比较。
而stata能够提供这两种结果。
f值为负值，可能是你模型本身有问题，你的模型有没有包含常数项。如果没有常数项的话，是有这种情况的。
多谢shangwuda的提示，我对S1、S2、S3的理解和你是一样的，只是前面叙述出现了错误，在1楼上说的S1、S2、S3分别对应的是变系数（也就是shangwuda说的双变模型）模型、变截距模型和混合回归模型的残差平方和。6楼上的叙述错误弄错了：S1、S2、S3分别代表的是混合回归模型、变截距模型以及变系数模型的残差平方和。应该是S1、S2、S3分别代表的是变系数、变截距和混合回归模型残差平方和
我的问题也就是回归得出的是S1最大，大过S2和S3，所以不能计算出F2和F1。
回朝天：有常数项，模型本身没有问题。具体的操作都是完全参照吉林大学Ewiews讲义中的操作例子进行处理的。
按你的说法，我只能将数据自己做一次，才能知道原因在哪里了。
方便的话，我想拿数据操作一下
[此贴子已经被作者于2009-6-10 21:32:26编辑过]
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