关于异方差 - 经管之家

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关于异方差

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收藏 2010-09-22

小弟最近在做一个时间序列的实证，调整模型得到：序列不相关，怀特检验不存在异方差。但是检验存在ＡＲＣＨ。这是为什么呢？哪位大侠指点一下。谢谢了

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2010-9-22 16:02:00

试着回答你一下。
基于Ols 方差的怀特检验，检验的是扰动项方差与自变量的函数关系，但是所谓的ARCH实际上是扰动项自身在时间轴上的函数关系。不冲突，甚至有可能同时出现。

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2010-9-23 20:58:24

也就是说：如果White检验结果是不存在异方差，但是ARCH存在那么就要用GARCH/ARCH模型了吗

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2010-9-23 20:59:56

欢迎大家踊跃给小弟支招啊

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