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课程名称：  现代金融风险理论



授课教师：朱文革

授课对象：博士
年级专业：09金融学

一、            指定教材
《Handbook of Asset and Liability Management》，Editors: S. Zenios and W. Ziemba, North-Holland, 2006 (pdf)
二、  参考书目
《投资科学》，Luenberger，中国人民大学出版社 (中英文本都有)
《用VaR度量市场风险》
潘泽和班塞尔着，綦相译
机械工业出版社， 2001
《信用风险度量》，桑得斯着，刘宇飞译，机械工业出版社， 2001

《管理金融风险》，查尔斯·W·史密森，应惟伟等译，中国人民大学出版社，2000
《金融风险管理手册》，马克·洛尔和列夫·博罗多夫斯基着，陈斌等译机械工业出版社
Huang & Lizenberger, “Foundations for Financial Economics” North-Holland, New York Cochrane, J, “Asset Pricing” Princeton University Press Duffie,D, “Dynamic Asset Pricing Theory”, Princeton University Press Ingersoll, J, “Theory of Financial Decision Making”, Rowman & Littlefield,
Merton, R, “Continuous-Time Finance”, Blackwell Publishers
Campbell J etal, “The Econometrics of Financial Markets”, Princeton University Press.
Singleton K," Empirical Dynamic Asset Pricing”, Princeton University Press

周 次
日 期
授    课    内    容

1


风险的定义

2


风险的分类

3


风险的非经济学模型

4


金融经济学概述

5


资产组合理论

6


CAPM理论

7


一般投资组合理论

8


期权定价理论

9


有效市场理论和行为金融学

10


公司金融学理论

11


风险管理理论概述

12


风险管理实务概述

13


金融风险实务:VaR

14


案例分析

15


金融风险实务:整合风险管理

16


风险管理和保险公司的估值