我正在用面板数据做论文，用相同的变量拟合了两个模型（只是部分变量的滞后阶数不全相同），一个将AR（1）填入common specific，让模型有相同的自回归误差项；另一个将AR（1）填入cross-section中，让模型有不同的自回归误差项。两个回归结果中各系数均通过了检验，拟合优度R2也都是0.9多，很相近，DW至也很相近处于相关于不相关的临界点上，究竟应该采用哪种形式拟合模型呢？请大侠赐教