商业银行信用风险度量模型 - 经管之家

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商业银行信用风险度量模型

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收藏 2010-09-26

各位大虾，我想写一篇关于商业银行信用违约模型的文章，大家有什么建议？现在还在读文献，但是感觉好像很多人都在做，没什么创新性的思路啊？
另外，如果想利用这些模型做实证研究，可以从哪里找数据来做？数据好像不太好找啊？
所以，请大家推荐几篇经典的文献尤其英文的，开拓下思路，还有数据来源的问题，怎么解决啊？

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2010-9-26 16:26:20

建议只做理论,然后做模拟

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2010-9-26 16:30:04

我正好在这方面研究，已经有商业银行的数据和基本模型，大家可以合作 1# LinkinMin

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2010-9-26 16:32:41

有资料可以共享吗？！！谢谢了

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2010-9-26 16:34:03

有一个关于信用风险研究的英文网站，回头我发给你地址

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2010-9-29 15:53:37

5# joelluo
谢谢，非常感谢

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点击查看更多内容…

2010-9-29 15:54:52

2# yangxin789
请问模拟是怎么做？我觉得还是要做实证有说服力一些吧，模拟的话有没有什么样本库或者模拟软件可以推荐的吗？谢谢

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2010-9-30 03:25:57

复制代码

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2010-9-30 09:30:05

8# chenmo00
看不到啊，什么东东

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2010-10-4 22:59:52

也正好想请教一下，国外商业银行信用风险和国内商业银行信用风险由于国情不通，在理论方法和模型方面可供借鉴的资源多吗？谢谢！

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2010-10-5 23:22:04

哇，你论坛币好多啊？
这个我最近下了很多英文文献在看，看那些论文的题目就感觉到有很大不同，国内的有用数据很少，所以实证做得很困难，而且信用衍生品市场基本上还没有，所以还是在一个不断地引进的过程！个人见解，还是多请教请教其他高手吧
10# nkdragon2010

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2010-10-6 06:33:08

CVA,KMV........

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2010-10-9 23:43:19

这些都是一些已经被用的烂熟的模型了 12# danellv

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2013-3-28 13:53:07

joelluo 发表于 2010-9-26 16:34
有一个关于信用风险研究的英文网站，回头我发给你地址

可以吧这个网址也告诉我一下吗我也是正在写这个方面的论文灰常滴感谢了~~

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2013-3-31 14:08:49

多看点Duffie的文章

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