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突然发现在中国证券市场要用CAPM定价简直行不通
Chemist_MZ
4288 18
2010-09-26
RT 有哪位高手可以干过这个的可以交流下经验。。。
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prh13
2010-9-26 21:09:52
路过，打酱油的
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半木雨
2010-10-11 17:19:00
中国市场连弱有效都达不到
至于为什么不成立，你可以对照CAPM的假设前提，一一举证
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Chemist_MZ
2010-10-14 01:13:34
知道严格条件当然达不到，我想做的是对照假设前提，进行适当的修改，比如不许卖空，就加上权重非负的约束，这样经过改进，看看能不能用。 3# 半木雨
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syslon
2010-10-14 11:21:23
假设是一方面，你如何判断beta正确与否？什么东西如果用的人多了，即使错了也不会太糟糕
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ectopic
2010-10-15 13:49:09
Come on, CAPM doesn't even work in US.
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