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2020-07-22
看了连玉君老师的视频,不懂以下的过程:
*- matrix accum 的定义
     *     matrix accum (A) = A'*A     其中,A = (x1,x2,x3……)
     *- matrix vecaccum 的定义
     *     matrix vecaccum(A) = x1'*X  其中,X = (x2,x3,……)


*-eg1- 线性模型的 OLS 估计  
       *-目的:求取 b = inv(X'X)*X'y
       * 其中,y = price,
       *       X =(weight,mpg,Cons)
     
       * 方法1:结合使用 matrix accum 和 matrix vecaccum
         sysuse auto, clear
         mat accum XX = weight mpg
         mat vecaccum yX = price weight mpg
         mat Xy = yX'                     // 这里要注意
         mat b = inv(XX)*Xy
         mat list b
         reg price weight mpg, noheader   // 检验上述结果

比如mat accum XX = weight mpg,按照公式,XX=A=weight mpg?那还有一个A'呢?
还有mat Xy = yX'   这个是怎么来的呢?
还有Xy 是否就是X*y呢?

能请懂的朋友详细解读以下吗?谢谢!


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2021-4-28 14:48:34
同问
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