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急：R软件加载程序包tsDyn问题
雁茗轩
2012-5-26 10:39:37
epoh 发表于 2011-5-21 20:10
estar.R
epoh老师，我想问一下，前面您在7楼发上了个estar的程序包，那个好像是S-PLUS软件中用的，这个是在R中用的吗？谢谢您了！
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epoh
2012-5-26 11:46:20
雁茗轩 发表于 2012-5-26 10:39
epoh老师，我想问一下，前面您在7楼发上了个estar的程序包，那个好像是S-PLUS软件中用的，这个是在R中用的 ...
你用91楼estar_gscale.R
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雁茗轩
2012-5-26 14:51:23
epoh 发表于 2011-5-22 15:27
我把exponential function修改为
s-plus 公式(18.22) ,加入g.scale
感觉比较稳定.
老师麻烦问一下，这个要怎么安装到R中呢？为什么我加载的过程中失败了？

> utils:::menuInstallLocal()
错误于read.dcf(file.path(pkgname, "DESCRIPTION"), c("Package", "Type")) :
  无法打开链结
此外: 警告信息：
In read.dcf(file.path(pkgname, "DESCRIPTION"), c("Package", "Type")) :
  无法打开压缩文件'estar_gscale/DESCRIPTION'，可能是因为'No such file or directory'
> load("C:\\Users\\nanyan\\Desktop\\estar_gscale.R")
错误: 復原文件幻数出错(文件可能有损坏)-- 没有载入任何数据
此外: 警告信息：
‘estar_gscale.R’文件的魔号是est
   在R版本2号之前的保存功能不再有用
谢谢您了！
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epoh
2012-5-26 15:21:51
雁茗轩 发表于 2012-5-26 14:51
老师麻烦问一下，这个要怎么安装到R中呢？为什么我加载的过程中失败了？

> utils:::menuInstallLocal( ...
不需要载入package
只需要
source("estar_gscale.R")
#########
source("estar_gscale.R")
ndx <- read.table("ndx.rvol.txt");
ndx=ndx[,1]
mod.estar <- estar(log(ndx), m=2,  control=list(maxit=3000))
mod.estar
ESTAR model
Coefficients:
Low regime:
      phi1.0      phi1.1      phi1.2
-0.02512237  0.82408380  0.19486576
High regime:
      phi2.0      phi2.1      phi2.2
-2.14572870 -0.74500270  0.05390954
Smoothing parameter: gamma = 1.013
Threshold
Variable: Z(t) = + (1) X(t) + (0) X(t-1)
Value: -2.775
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雁茗轩
2012-5-26 23:15:14
epoh 发表于 2012-5-26 15:21
不需要载入package
只需要
source("estar_gscale.R")
哦，好的，我试了一下，可以估计！但是我想得到参数的t值和P值的统计量，在LSTAR模型中估计完以后利用“summary(mod)”就可以得到，那为什么这个估计ESTAR之后得到的我用“summary(mod)”得到的结果是这个呢？
> source("estar_gscale.R")
> new=read.table("zero.txt",header=TRUE)
> y=new$dy
> x=new$dx
> mod=estar(y,m=2,thVar=x)
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using only first 119 elements of thVar
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  0.5 , th =  6.946 ; SSE =  56.08782
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  0.6174869 , th =  3.660855
> summary(mod)
               Length Class       Mode   
str              8    nlar.struct list   
coefficients     8    -none-      numeric
fitted.values  119    -none-      numeric
residuals      119    -none-      numeric
k                1    -none-      numeric
model            7    data.frame  list   
model.specific  14    -none-      list   
epoh老师老麻烦您，我实在不好意思，确实是有点菜！谢谢您了！
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epoh
2012-5-27 08:26:00
雁茗轩 发表于 2012-5-26 23:15
哦，好的，我试了一下，可以估计！但是我想得到参数的t值和P值的统计量，在LSTAR模型中估计完以后利用“s ...
哈哈,你的水平很高的,因为你说对了
2010.10,当时,package tsDyn,function summary()有小bug
就如同29楼所讨论
#error dims [product 224] do not match the length of object [0]
所以estar_gscale.R,当时我并没有写入function summary()
而是写了小程序来计算系数的t-value
自然你用summary(mod)就跑不出结果了
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雁茗轩
2012-5-27 09:31:23
epoh 发表于 2012-5-27 08:26
哈哈,你的水平很高的,因为你说对了
2010.10,当时,package tsDyn,function summary()有小bug
就如同29楼 ...
那老师您方便把那个程序贴给我吗？我做个模型，很想要那个，看看模型能用不？谢谢您了！
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雁茗轩
2012-5-27 09:32:21
epoh 发表于 2012-5-27 08:26
哈哈,你的水平很高的,因为你说对了
2010.10,当时,package tsDyn,function summary()有小bug
就如同29楼 ...
那老师您方便把那个程序贴给我吗？我做个模型，很想要那个，看看模型能用不？谢谢您了！
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epoh
2012-5-27 11:59:24
雁茗轩 发表于 2012-5-27 09:32
那老师您方便把那个程序贴给我吗？我做个模型，很想要那个，看看模型能用不？谢谢您了！
呵呵,我说的小程序指的就是170楼的程序

Transition function要改为exponential transition functions

请注意短信息


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雁茗轩
2012-5-27 15:53:56
epoh 发表于 2012-5-27 11:59
呵呵,我说的小程序指的就是170楼的程序
Transition function要改为exponential transition functions请 ...
我看到了短消息了，可以做，非常感谢您！
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雁茗轩
2012-5-27 23:34:26
雁茗轩 发表于 2012-5-27 15:53
我看到了短消息了，可以做，非常感谢您！
epoh老师您好，我又有问题了，就是您给我的那个消息里面的程序可以计算出来参数的t值和标准差，会不会这样子出来的参数和不带这个修改过的函数直接估计出来的参数不同呢？表达的有些混乱，就是直接估计出来的mod:参数是：
$model.specific$coefficients
     phi1.0      phi1.1      phi1.2      phi1.3      phi2.0      phi2.1
0.25545070  0.05462618 -0.50121048  0.25689015 -0.26424245 -0.54555145
     phi2.2      phi2.3       gamma          th
0.12172249 -0.58452783  1.63067172  7.61552556
可是把那个function改变以后，把您给的那段程序再加进去，得到的就不一样了，是下面的参数：

             est         se       tval
       0.01215650 0.09618224  0.1263902
V1/0  -0.43070688 0.14353711 -3.0006658
V1/-1 -0.22305245 0.13304382 -1.6765337
V1/-2 -0.34155130 0.15303801 -2.2318069
       0.10846919 0.19308943  0.5617562
V1/0  -0.03683799 0.29929820 -0.1230812
V1/-1 -0.63774748 0.36614146 -1.7418063
V1/-2  0.27213710 0.25704834  1.0587001
这个是怎么回事呢？
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epoh
2012-5-28 08:00:42
雁茗轩 发表于 2012-5-27 23:34
epoh老师您好，我又有问题了，就是您给我的那个消息里面的程序可以计算出来参数的t值和标准差，会不会这样 ...
source("estar_gscale.R")
mod<- estar(log10(lynx), m=2, mTh=c(0,1), control=list(maxit=3000))
>mod

ESTAR model
Coefficients:
Low regime:
      phi1.0        phi1.1     phi1.2
0.7131192  1.6140779 -0.9154277

High regime:
      phi2.0        phi2.1     phi2.2
-0.2549654 -0.3704454  0.5660923

#######################
xxL=cbind(1,mod$str$xx)
xxH=xxL
yy=mod$str$yy
z=mod$model.specific$thVar
gamma=mod$coefficients[7]
th=mod$coefficients[8]
g.scale=var(z)
lmf <- lm.fit( cbind(xxL, xxH * G(z,  g.scale,gamma, th)), yy)
calc.lm.t(lmf)

>  calc.lm.t(lmf)
                    est                se       tval
          0.7131192 1.0660834  0.6689151
V1/0   1.6140779 0.1231308 13.1086453
V1/-1 -0.9154277 0.3121851 -2.9323237
         -0.2549654 1.0246047 -0.2488427
V1/0  -0.3704454 0.1535183 -2.4130380
V1/-1  0.5660923 0.3046860  1.8579530
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雁茗轩
2012-5-28 19:31:51
epoh 发表于 2012-5-28 08:00
source("estar_gscale.R")
modmod
是的，我做的如果M=2的话做出来结果就是一样的，但是M=3或者4的话，就会不一样，我在想是不是和前面的函数那块的程序编写的问题？
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epoh
2012-5-28 19:51:07
雁茗轩 发表于 2012-5-28 19:31
是的，我做的如果M=2的话做出来结果就是一样的，但是M=3或者4的话，就会不一样，我在想是不是和前面的函数 ...
m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
#####
source("estar_gscale.R")
yan=read.table("d.txt",header=TRUE)
cpo=read.table("cpo.txt",header=TRUE)
oil=cpo$Oil
oilln=log(oil)
######
y=yan$CPI
mod=estar(y,m=3,d=1,thVar=oilln[3:121],control=list(maxit=3000))
mod
#######################
xxL=cbind(1,mod$str$xx)
xxH=xxL
yy=mod$str$yy
z=mod$model.specific$thVar
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
g.scale=var(z)

> calc.lm.t(lmf)
             est       se       tval
        7.985170 2.363485  3.3785571
V1/0  -13.171749 4.486419 -2.9359157
V1/-1   1.570142 2.730288  0.5750830
V1/-2 -21.733938 7.327610 -2.9660335
       -7.828272 2.368035 -3.3058090
V1/0   13.600202 4.518345  3.0099962
V1/-1  -1.623084 2.732024 -0.5940959
V1/-2  21.751460 7.334865  2.9654889

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雁茗轩
2012-5-28 20:37:16
epoh 发表于 2012-5-28 19:51
m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
哦，这样子 啊，好的，我好好看看……谢谢您啊epoh老师！
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roseboy999
2012-5-28 22:10:28
epoh 发表于 2012-5-28 19:51
m=3,修改底下:
gamma=mod$coefficients[9]
th=mod$coefficients[10]
epoh学长，你好。小弟R零基础，看了帖子前面的内容，仅仅能照着样子做出结果。我想请教一下，R得出的STAR中不同机制都是AR形式，有可能通过R得到其他形式的机制么。例如检验的线性模型为y=c+x+y(-1)，能做出STAR中不同机制里为y=c+x+y(-1)形式的方程么？还是只能将x作为外生变量作为转换变量进行检验得到不同机制为AR形式的STAR模型？  小弟仅能照着样子做，没有R编程基础，如果能做，希望您能把详细过程给贴一下。。。谢谢您啦。。。
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epoh
2012-5-31 10:29:00
roseboy999 发表于 2012-5-28 22:10
epoh学长，你好。小弟R零基础，看了帖子前面的内容，仅仅能照着样子做出结果。我想请教一下，R得出的STAR ...
你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用
java base的JMulTi
STR Analysis in JMulTi.pdf请先参考
http://www.jmulti.de/download/help/str.pdf
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心若灿烂
2012-5-31 12:45:07
epoh 发表于 2012-5-31 10:29
你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用
请间用JMUITI，为什么只充许作单变量的STAR，而不充许作双变量的STAR（尽管在对变量的选取时界面，有二个变量X、Y的选项，只能选其一个）。
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epoh
2012-5-31 13:38:00
心若灿烂 发表于 2012-5-31 12:45
请间用JMUITI，为什么只充许作单变量的STAR，而不充许作双变量的STAR（尽管在对变量的选取时界面，有二个 ...
利用Ctrl/Shift点选 x,y
y : endogenous
x : exogenous
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roseboy999
2012-5-31 17:03:23
epoh 发表于 2012-5-31 10:29
你的公式属 standard STR model
在package tsDyn 要自行编程
若你不想编程可使用
恩，好的，立即有了解决这个问题的方向了。。。谢谢epoh学长。。。
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心若灿烂
2012-5-31 19:42:46
epoh 发表于 2012-5-31 13:38
利用Ctrl/Shift点选 x,y
y : endogenous
x : exogenous
还有这个功能健，来试试
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心若灿烂
2012-5-31 19:49:03
成功，你怎么什么都懂呢。谢谢
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jiaoery
2012-6-26 19:27:55
epoh老师，您这是我的数据，谢谢您了。
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R091.xls

大小:124 KB

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雁茗轩
2012-7-2 23:48:36
epoh 发表于 2011-5-25 10:03
我还是以data lynx来做图形
正负冲击对比鲜明,
这样比较贴近你的想法.
epoh老师您好,您这两个图做的太完美了，我的论文最后一部分我想写这个，但是对之前做脉冲遇到的问题就是“超出界限”还是做不好，您贴给我您估计出来的脉冲了，但是我做的时候还是会遇到这样的问题，很苦恼，不知道是我哪块还没有改正！我把数据和估计出来的模型发给您，您能否指教一二！我也想要上面的两个图，分析一下！太感谢您了！
附件列表

lstar(x11).txt

大小:2.62 KB

 马上下载

这个是估计的程序和结果

x11.txt

大小:1.62 KB

 马上下载

这个是数据（和之前请教您的 那个数据不同，是季节调整过的！）

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epoh
2012-7-3 11:54:35
雁茗轩 发表于 2012-7-2 23:48
epoh老师您好,您这两个图做的太完美了，我的论文最后一部分我想写这个，但是对之前做脉冲遇到的问题就是“ ...
你的程序是正确的
图型也能画出来
请注意短信息
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雁茗轩
2012-7-3 13:13:17
epoh 发表于 2012-7-3 11:54
你的程序是正确的
图型也能画出来
请注意短信息
老师您好，我用您贴的那个程序做了正负的脉冲，但是正负2个冲击的函数值是大小相等，符号相反，您说可能出现这样情况嘛？如果是这样的话，那么我想看看同样的冲击在不同的区制上的的脉冲函数值是不是一样？能否指教一二！我看了您贴给我师兄南冰的程序，在101楼的，还是有点不太懂，可否请您贴个程序给我呢？麻烦啦！大恩不言谢啊！
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epoh
2012-7-3 19:26:39
雁茗轩 发表于 2012-7-3 13:13
老师您好，我用您贴的那个程序做了正负的脉冲，但是正负2个冲击的函数值是大小相等，符号相反，您说可能出 ...
原来你是指101楼的图形
时间久有点忘了
我想想再给你答复
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2012-7-3 21:21:25
epoh 发表于 2012-7-3 19:26
原来你是指101楼的图形
时间久有点忘了
我想想再给你答复
恩，对的，就是你给南冰画出来的 那种同一区制相反冲击和，同一冲击不同取值的那种图，我特别想看看我的这个做出来是什么结果，非常感谢您了！我也再看看您之前回复的看能不能看懂！谢谢您了！
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epoh
2012-7-4 19:49:55
雁茗轩 发表于 2012-7-3 21:21
恩，对的，就是你给南冰画出来的 那种同一区制相反冲击和，同一冲击不同取值的那种图，我特别想看看我的这 ...
已依据你的模型你的数据
完成程序修改
请注意短信息
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2012-7-4 21:15:42
epoh 发表于 2012-7-4 19:49
已依据你的模型你的数据
完成程序修改
请注意短信息
老师我做出来了，真的不知道该说什么才能表达对您的感激之情，真是德艺双馨的老师！学术牛人！太感谢了……
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