工具变量的选取问题

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收藏 2010-10-01

以所有自变量的一阶滞后为工具变量，萨甘检验为0.000，该怎么办？引入新的工具变量？怎么加新工具变量，用年份行么？

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2010-10-1 11:26:49

不懂，友情支持下，只是感觉工具变量太难！

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2010-10-1 20:32:16

我提供一个小建议，
你把你认为所有可能的工具变数变量与被解释变量，
去初步看看彼此间的相关系数，
尽量挑那些不相关的，【但这前提又必须可能的工具变数不能是Weak IVs】

祝好运
基本上，能找到一个好IV，本身就是一种贡献。

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2010-10-1 21:29:46

我总觉得sargan检验很苛刻我用工具变量回归到现在通过sargan检验的次数没几次！建议看hansen检验如果通过就算了不过有人说hansen检验的power会低些找个一个合适的工具变量确实很费劲能不用工具回归尽量不用

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