你的这个问题需要分别讨论:
虽然X、Y、Z独立同分布,但如果它们是离散分布,其概率不为0. 比如,三个变量是三个人分别抛一个麻将骰子,显然三个人抛得的点数相互独立,但此时P(X>Y=Z)=P(X=2,Y=1,Z=1)+P(X=3,Y=2,Z=2)+P(X=3,Y=1,Z=1)+P(X=4,Y=3,Z=3)+P(X=4,Y=2,Z=2)+P(X=4,Y=1,Z=1)+P(X=5,Y=4,Z=4)+P(X=5,Y=3,Z=3)+P(X=5,Y=2,Z=2)+P(X=5,Y=1,Z=1)+P(X=6,Y=5,Z=5)+P(X=6,Y=4,Z=4)+P(X=6,Y=3,Z=3)+P(X=6,Y=2,Z=2)+P(X=6,Y=1,Z=1)=15/216=5/72.
如果X,Y,Z是连续型随机变量,则所求概率也未必是0.因为P(X>Y=Z)三重积分的积分区域不是一个平面,而是Y=Z这个平面和X>Y,X>Z两个区域围成的区域,好像是两个三棱柱体,所以其概率也不等于0.