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求助！关于计量经济学
cyx19
2732 6
2010-10-14
在一个多元线性回归方程当中，利用样本X1对X2回归是什么意思？
如何求得样本X1和X2之间的样本相关系数呢？
来自《计量经济学导论：现代观点》伍德里奇著  人大出版社 第72页的<对多元回归“排除其他变量影响”的解释> 部分


也就是说在一个Y=A+B1X1+B2X2+U方程中，如何计算X1和X2之间的相关系数，在STATA软件中的命令是什么呢？

先谢谢啦....
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奇军
2010-10-14 00:11:01
[em06][em06]
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cql1086
2010-10-14 00:29:18
是这个样子滴   额  仅供参考  欢迎高手指正：样本X1对X2回归：X1 = A + BX2 +u  进行OLS估计得出A B的无偏 一致估计量

样本X1和X2之间的样本相关系数  两个变量的相关系数可以通过回归的R^2得到 即决定系数R^2=r^2  也可以在软件中用命令 COV  X1 X2 得到
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yumingchao
2010-10-14 00:41:44
这个去除其他因素的影响，是弗利希定理（Frisch-Waugh)
比如回归方程是y=a+b1x1+b2x2
用y对x2回归得到的残差，对x1对x2回归所得残差，进行回归，就可以得到x1的多元估计系数
最直接的应用，是解释变量里包含时间趋势，将所有其他解释变量对时间趋势回归得到的残差，作为解释变量，将被解释变量对世界趋势回归所得残差作为被解释变量，回归得到去除趋势的估计系数，和将所有解释变量（包括时间趋势）的多元回归估计结果一样。
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cyx19
2010-10-14 21:40:18
请问，在stata软件里面是用什么命令来计算两个自变量之间的相关系数呢？ 3# cql1086
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yumingchao
2010-10-14 23:48:45
简单相关系数使用pwcorr
偏相关系数使用pcorr
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