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收藏 2006-06-06

我选取上证综指2005.4.29到2006.6.2的数据，进行对数差分后得到上证综指收益率序列，看它的相关图后，建立了均值方程，然后进行ARCH效应检验却发现不存在ARCH效应，请问这是可能的么？

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2006-6-26 16:13:00

有可能的。

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2006-6-27 00:07:00

可能跟你数据有关,来源和长短等

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2006-7-8 13:27:00

没有arch效果可能性是差分后之振幅不够或是都会正值...

或是均数方程式可能已经fit...不具有随时间变动风险溢酬

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旗木卡卡西

2006-7-8 14:26:00

当然可能！

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2011-2-24 16:36:22

数据是不是少了点。

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