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2010-10-18
写论文碰到这样的问题:
因为我的因变量和自变量都是二阶单整的,所以我对两个变量取了差分形式把两个变量都变成一阶单整了,结果回归模型检验通过,且残差项为平稳数列,这样就可以做协整了,是吗?
另外,因为我的变量都已经是一阶差分形式了,还可以继续做误差修正模型吗?经济意义上能解释通吗?
跪求高手指教啊……
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2010-10-19 08:13:48
求助啊,自己帮顶……
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2010-10-19 09:11:49
我从来没见过两个变量的差分形式作协整的,见过用对数形式作的,我这样做行不行啊?
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2010-10-19 10:10:28
哎,是不是我这个问题很傻啊……
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2010-10-19 15:59:45
这个问题比较复杂。二阶单整变量说明有两个随机趋势,需要差分2次才转为平稳变量。如果你的回归方程中只有两个变量,将变量差分一次后,再做协整是可以的。如果有多个变量就比较复杂,因为两个二阶单整变量可能有协整关系而成为1阶单整变量。还有一种情况是你用的变量是名义变量如名义GDP,则变量含有两个随机趋势,这种情况可将名义名义变量转化为实际变量,就可将二阶单整变量转换为为1阶单整变量。这样解释起来更方便。
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