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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1682 1
2010-10-19
VaR计算是用历史的数据完成的,请问:
1 对于历史数据量有要求么?多少算足够?
2 算出来的结果为下一个持有期风险值,那么,下下个持有期呢,要重新计算么?也就是一个结果能关多久。

新手上路,需要扶持。
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2015-3-17 11:49:37
通常情况数据量越多,搜集的信息就越多,也越能寻找出数据关系,但没有一个确定的样本量
计算的话只能一次一次迭代,最近一次应该比较理想,越往后可能会出入越多
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