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一个时间序列检验的问题!
楼主
aaa_zhliang
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2010-10-19
本人自学时间序列,对时间序列的平稳性检验有点搞不明白,就是:为什么检验时间序列平稳性时,只检验单位根等于1的情况,而不检验大于1的情况呢?作假设检验的时候,总是原假设单位根等于1,备择假设小于1,搞不明白,为什么不考虑大于1的情况呢?这个问题也许有点弱智,但本人自学,请高手回答。
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沙发
gushiydw
2010-10-19 22:13:57
时间序列是在经典计量经济学基础上扩展,经典计量假定变量序列是平稳的,平稳的含义三个方面,不说了!实际中很多序列不平稳,如果直接回归,导致谬误回归,没有任何意义!因此先要检验序列的平稳性,以基本模型yt=ayt-1+ut 为例,a大于等于1肯定是不平稳的,发散.... 无需检验, 小于1才可能平稳,原假设等于1不平稳,拒绝原假设则平稳....................单边假设!
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藤椅
aaa_zhliang
2010-10-20 18:39:27
不对啊,原假设只有等于1的情况,如果否定原假设,那么备择假设还应有大于1的情况呢?但书上常常是备择假设只有小于1的情况,这在逻辑上,说不过去啊。是不是因为大于1实际上就是小于1反面,大于1也是平稳的?小于1说明受前期影响逐渐递减,而大于1说明对以后的影响也是逐渐递减?因此只检验一个情况就可以了??请高手回答啊。
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