大家好，我要做交易量t对收益r的预测能力分析，看了很多论文都用的分位数回归，用到的模型是图1。想请问这种求和项的回归是用R滞后1期、2期。。一直到A期作为解释变量吗？我用r和t做出的AIC选出的最优滞后阶数是9，所以都滞后了9期。求和项系数β怎么处理呢，是所有滞后的R的系数直接相加吗？
没查到相关资料，小白实在不知道怎么做了，回归结果如下，求大家赐教看看对不对！真心感谢！！