请教关于In-sample和Out-of-sample中观测值数量的问题，两者必须要相同？

19856

收藏 2010-10-23

如题：
做Out-of-sample 检验的时候，他的Time horizon必须和In sample是一样的吗？
或者说In sample里有多少个Observation，out-of-sample里面也要有多少个？

之前做过的几个都是选的一样的，因为Sample都是给定的10年in-sample，10年out-of-sampel，也没多想
我现在在做一个关于FX Volatility预测性的检验，我现在有的是92-96年的hourly data,如果我要做in sample，然后out-of-sample
是要平均分长2段吗？

还有如果做rolling forecast的话，也是一样吗？
Rolling forecast我还有点晕没太像明白

谢谢

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sqy

2010-10-23 22:21:05

不需要一样多的样本。一般In-sample 的样本要多一些以使模型更可靠一些

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axiu79

2010-10-23 22:59:30

2# sqy

谢谢，我现在是这样做的
5 years (1992-1997), which is further divided into 2 separated sets

24 743 observations covering the period from 1st May 1992 to 30th April 1996 for in-sample model estimation;

6 217 observations from 1st May 1996 to 30th April 1997 for an out-of-sample model validation

这样从技术上可以吗
两个不会因为time horizon差太多而产生问题吧？