时间 内容安排
第一周 第一讲:维纳过程与伊藤引理 (硕士课程就是从Wiener Processes ...开讲的)
第二周 第二讲:BS模型
第三周 第三讲:股价指数期权和外汇期权
第四周 第四讲:期货期权
第五周 第五讲:期权的保值
第六周 第六讲:波动率微笑
第七周 第七讲:数值方法I
第八周 第八讲:VAR
第九周 第九讲:波动率与相关系数的估计
第十周 第十讲:奇异期权
第11周 第11讲:数值方法II
第12周 第12讲:Martingale and Measures
第13周 第13讲:信用风险
第14周 第14讲:信用衍生产品
第15周 第15讲:互换
第16周 第14讲:实物期权
第17周 复习
第18周 考试