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自变量数据不服从正态分布对接下来的多元线性回归有影响吗？
kyoukai
25283 10
2010-10-24
悬赏 50 个论坛币 已解决
我现在在分析影响上市公司资本结构的变量，有些变量虽然通过了显著性检测，但数据（如各公司的固定资产周转率）并不是很好地服从正态分布，这种变量可以直接和其他变量进行SPSS的多元线性回归吗？如果不行，影响会很大吗？

另外在对面板数据的多元线性回归中，R^2到多少比较合适？

请不吝赐教。

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自变量是否服从正态分布根本不重要，没有任何计量理论是建立在自变量服从正态分布这一基础上的，倒是误差项要服从正态分布，不过也只是有限样本情况下，在大样本下，误差项服从什么分布也不重要，只有你的数据量更大，就不用担心分布问题
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冬日的碧雪
2010-10-24 12:03:53
自变量是否服从正态分布根本不重要，没有任何计量理论是建立在自变量服从正态分布这一基础上的，倒是误差项要服从正态分布，不过也只是有限样本情况下，在大样本下，误差项服从什么分布也不重要，只有你的数据量更大，就不用担心分布问题
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zhkim5858
2010-10-24 22:25:25
样本大还可以的。
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kyoukai
2010-10-28 14:52:43
谢谢各位，我接着处理该死的数据去了
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superapple85722
2010-12-7 23:34:36
2# 冬日的碧雪 我的样本229个，用K-S检验出相伴概率几乎都是0.000，请问这是说明完全不符合正态分布吧，这样的话我后面的相关分析还可以继续做吗，做出的结果可以说明问题吗？
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yudacool
2016-7-29 20:10:16
superapple85722 发表于 2010-12-7 23:34
2# 冬日的碧雪  我的样本229个，用K-S检验出相伴概率几乎都是0.000，请问这是说明完全不符合正态分布吧，这 ...
我也是近300个样本，也是都0.0000，好像也是不符合正态，后面也不知道怎么做，是不是要变成LN
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