【求助】Tobit回归中出现R2小于0，该如何解释？

lightness

25850

收藏 2006-06-09

用Tobit做回归，R平方小于0，但解释变量都很显著。模型取对数后R2就大于0。
OLS中R平方小于0一般是强制模型过原点所致。但是，Tobit用的是MLE估计法，R平方小于0该如何解决，如果问题不大，该如何解释，如何说服别人？

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dynamics

2008-5-13 15:39:00

我也发现这个问题，请教高人如何解释~

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tracylee324

2008-6-17 22:33:00

同问，请高人指点一下

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dokers

2008-6-18 13:51:00

呼唤高手

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wesea

2009-6-26 10:19:26

哦没人管呢

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sungmoo

2009-6-26 13:06:28

pseudo-R2没有什么实在的统计学意义吧？

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benbuladeng

2009-6-26 13:45:05

很肯定的回答你，在拟合度极差的情况下，修正自由度的可决系数是可能小于0的，该系数有以下特征：
1、小于等于可决系数；
2、小于1，但未必都大于0。
一般的统计教材都有这两点说明的。

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wesea

2009-6-26 14:25:45

tobit 用极大似然估计的，Pseudo R2是会出现负的。这个统计量没有实际意义，
如果要看模型的总体拟合度的好坏，应该看
误差var吧？没有什么异议吧？

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wesea

2009-6-26 14:28:48

要看模型的总体拟合度的好坏。还可以看什么？ lR chi2？ log likelihood？

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爱萌

2009-6-27 11:49:04

我个人认为:这种情况只有一种与你的估算方法有关系,这是经验之谈,
因为数据不一样利用的方法也不一样.
你已经说了做对数变换后要好一些,这说明你的数据不是正态分布需要做box-cox变化

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爱萌

2009-6-27 11:50:11

pseudo-r**2 肯定有用,衡量你的对原数据的拟合程度的

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爱萌

2009-6-27 11:50:22

pseudo-r**2 肯定有用,衡量你的对原数据的拟合程度的

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benbuladeng

2009-9-25 14:47:52

没通过的话可以考虑对数据进行处理，比如说取对数。。。

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jasminedu

2012-1-11 10:36:39

看到这个帖子俺绝望了，还好找到了另一个https://bbs.pinggu.org/thread-516924-1-1.html，于是俺复活了。。。

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twinkle1211

2018-1-16 09:09:28

如果看chi2 那该多大算是拟合程度好呢

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twinkle1211

2018-1-16 09:09:50

jasminedu 发表于 2012-1-11 10:36
看到这个帖子俺绝望了，还好找到了另一个https://bbs.pinggu.org/thread-516924-1-1.html，于是俺复活了。。 ...

如果看chi2 那该多大算是拟合程度好呢

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zoym

2022-5-11 17:46:04

wesea 发表于 2009-6-26 14:25
tobit 用极大似然估计的，Pseudo R2是会出现负的。这个统计量没有实际意义，
如果要看模型的总体拟合度的好 ...

怎么分析这个误差呢，越显著越好还是越不显著越好？

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