Kalman filter for the estimation of time-variant multivariate AR models

2012

收藏 2010-10-26

A new Kalman filter approach for the estimation of high-dimensional time-variant multivariate AR models
这篇模型有没有看过或者实现过呢？

最后的Partial granger causality index的过程有没有哪位高手说一下具体的实现过程

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2010-10-26 21:30:07

发一份到我的邮箱吧，没论坛币了；
xudongliu.bird@163.com

讨论的话，我和几个朋友常讨论，加我这个号
280201722

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-29 08:22:01

檔案已經損壞無法開啟.

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-10-29 08:37:51

文档错误无法下载

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享